Crias uma regra em CSS (classe), e no HTML em cada página adicionas essa classe ao menu, exemplo:
Menu:
<li><a href="#" class="active">Home</a></li>
<li><a href="#">Sobre</a></li>
<li><a href="#">Serviços</a></li>
<li><a href="#">Contactos</a></li>
Isto no index.html, depois na página sobre.html por ex:
<li><a href="#">Home</a></li>
<li><a href="#" class="active">Sobre</a></li>
<li><a href="#">Serviços</a></li>
<li><a href="#">Contactos</a></li>
etc...Isto só é prático se o site tiver poucas páginas.