Boas!
Com o Windows Media Player, através do Printscreen, dá.
Terá de ir ao menu Ferramentas > Opcções > Desempenho > Avançadas e em Aceleração de Video tirar o pisco de Utilizar Sobreposições.
Depois é so fazer o printscreen e colar no Paint 
Espero ter ajudado, cumps.
Essa opção está selecionada.
Qd meto um filme, faço printscreen e passo para o paint, e o filme continua a dar no paint! Gravo a imagem e aparece tudo preto...
Qd faço tb printscreen e Adobe Photoshop e salvo a imagem fica tudo preto...
Mas imagina se mete uma musica e ficas a ver aqueles efeitos do Windows Media Player, fazes printscreen e consegues guardar a imagem.
Pq é que com os videos não dá para gravar?
Estranho... quando fiz o post testei com um filme e funcionou 100%.
Onde tem aceleração de vídeo deixe apenas a primeira opcção selecionada (com o pisco) - Utilizar processador de mistura de vídeo. Pode tentar também retirar a opcção Utilizar Sobreposições que se encontra mais abaixo em "Video DVD".
Ainda agora testei com um vídeo e consegui fazer o printscreen e colar no Paint.
