Depende do fórum que estejas a falar...
o vBulletin (pago) tem uma ferramente que é o Impex, faz a importação de tudo.
o SMF também tem uma ferramente para importar de vários outros fóruns.
Tens que ver especificamente a Documentação do fórum que queres para verificar isso
se precisares de ajuda, pelo em vB e SMF tas a vontade